PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с DIVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).

PSCX и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Сравнение комиссий PSCX и DIVB

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

PSCX vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.88

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.28

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.10

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

4.74

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DIVB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.44

Корреляция

Корреляция между PSCX и DIVB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и DIVB

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и DIVB

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и DIVB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-36.93%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.59%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-21.08%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.15%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.07%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.93%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и DIVB

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.57%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

8.48%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

15.98%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

15.21%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

18.48%

-11.46%