PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с DFND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).

PSCX и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%1.36%

Доходность по периодам

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Сравнение комиссий PSCX и DFND

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PSCX vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.46

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.81

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.05

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

-0.12

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.46

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.21

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.36

+0.74

Корреляция

Корреляция между PSCX и DFND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и DFND

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и DFND

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и DFND.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-22.65%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.48%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-22.65%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.69%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.73%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.80%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и DFND

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.00%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

8.52%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

17.95%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

22.58%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

19.15%

-12.13%