Сравнение PSCX с BUFX
PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PSCX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 8.48% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PSCX and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PSCX
BUFX
Сравнение PSCX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.68 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и BUFX
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -2.87% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.24% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 3.98% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.98% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 3.98% | +2.98% |
Сравнение комиссий PSCX и BUFX
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и BUFX
Ни PSCX, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCX and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PSCX and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PSCX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор