PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCX с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCX и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.


PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*

BUFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и BUFX


Correlation

The correlation between PSCX and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

PSCX vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCXBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

PSCX vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCXBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.68

-1.41

Просадки

Сравнение просадок PSCX и BUFX

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и BUFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCXBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-2.87%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.24%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и BUFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCXBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

3.98%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

3.98%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

3.98%

+2.98%

Сравнение комиссий PSCX и BUFX

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и BUFX

Ни PSCX, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PSCX and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

PSCX and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор