Сравнение PSCX с AVIE

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSCX и AVIE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и AVIE.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 2.82% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.