PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с UOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT).

PSCW и UOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и UOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью -1.41%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR

Сравнение комиссий PSCW и UOCT

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWUOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.90

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.01

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

9.49

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWUOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Корреляция

Корреляция между PSCW и UOCT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и UOCT

Ни PSCW, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PSCW и UOCT

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и UOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-13.68%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.68%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.43%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.55%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и UOCT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.70%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.57%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

8.64%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

6.65%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

7.71%

-0.02%