PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с KJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL).

PSCW и KJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и KJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у KJUL с доходностью 1.40%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с BALTKJUL с ZJUNKJUL с BAPR

Сравнение комиссий PSCW и KJUL

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KJUL в 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWKJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.92

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.89

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

9.52

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJUL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Корреляция

Корреляция между PSCW и KJUL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и KJUL

Ни PSCW, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и KJUL

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и KJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-16.69%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.90%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.43%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.12%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.57%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и KJUL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.54%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.93%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

11.45%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

12.28%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

11.82%

-4.13%