PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

PSCW и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.91%6.56%12.95%11.44%-5.52%4.90%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

PSCW

1 день
0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.81%
1 год
12.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с KAPRPSCW с NAPR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий PSCW и FAPR

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.26

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.04

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

5.83

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSCW и FAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и FAPR

Ни PSCW, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и FAPR

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-15.96%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.75%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.80%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.74%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и FAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.44%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.77%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.63%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.61%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

10.58%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

10.58%

-2.89%