PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с DAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

PSCW и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и DAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%4.90%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 1.18%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с KAPR
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDND

Сравнение комиссий PSCW и DAPR

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.58

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.92

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.73

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

4.06

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.58

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSCW и DAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и DAPR

Ни PSCW, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и DAPR

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-10.51%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.57%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.38%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и DAPR

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.95%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.79%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

11.60%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

8.27%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

8.27%

-0.58%