Сравнение PSCU с DVUT
PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds - PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index while DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 2.83%.
PSCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.81%
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCU и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 12.29% | 1.09% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
Correlation
The correlation between PSCU and DVUT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCU vs. DVUT — Ранг доходности на риск
PSCU
DVUT
Сравнение PSCU c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и DVUT
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCU | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -18.27% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -13.96% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.63% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCU | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 26.67% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 26.67% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.67% | -7.20% |
Сравнение комиссий PSCU и DVUT
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и DVUT
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 0.99% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
PSCU and DVUT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
PSCU has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for DVUT.
PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.89% for DVUT.
Подберите оптимальное распределение для PSCU и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор