PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с NXTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCT returned 16.63%/yr vs 17.57%/yr for NXTG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 54.77%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 16.63% против 17.57% соответственно.

PSCT

1 день
0.38%
1 месяц
13.25%
С начала года
54.77%
6 месяцев
49.89%
1 год
98.53%
3 года*
24.43%
5 лет*
13.93%
10 лет*
16.63%

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.77%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between PSCT and NXTG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.72

The correlation between PSCT and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCT и NXTG

Секторы
PSCT
NXTG

Технологии

85.2%
66.1%

Промышленность

5.1%
4.3%

Энергетика

5.0%

-

Финансовые услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

21.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
85.2%
NXTG
66.1%

Промышленность

PSCT
5.1%
NXTG
4.3%

Энергетика

PSCT
5.0%
NXTG

-

Финансовые услуги

PSCT
3.7%
NXTG

-

Сырьевые материалы

PSCT

-

NXTG

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

NXTG
21.7%

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

NXTG

-

Здравоохранение

PSCT

-

NXTG

-

Недвижимость

PSCT

-

NXTG
7.5%

Коммунальные услуги

PSCT

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLK
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

PSCT vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
4.24

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
5.38

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

7.64

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.24

29.86

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

4.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PSCT и NXTG

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-33.61%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.28%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-17.75%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-33.61%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-33.61%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.59%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.87%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.62%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и NXTG

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеют волатильность 8.84% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.51%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

15.41%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

18.54%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

17.94%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

18.88%

+7.78%

Сравнение комиссий PSCT и NXTG

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и NXTG

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NXTG в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and NXTG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCT has higher volatility (8.84%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.57% vs 16.63% for PSCT. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.57% return vs 16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.01% for PSCT.

PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор