Сравнение PSCT с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
PSCT и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.76% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и NXTG
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
PSCT vs. NXTG — Ранг доходности на риск
PSCT
NXTG
Сравнение PSCT c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.47 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.87 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 12.13 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и NXTG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и NXTG
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и NXTG
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.61% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -12.49% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -33.61% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.61% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.09% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.95% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.95% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и NXTG
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.61% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 13.28% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 19.90% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.42% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 18.64% | +7.80% |