PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCSX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCSX с PTY

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSCSX (PIMCO StocksPLUS Small Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSCSX returned 11.92%/yr vs 8.78%/yr for PTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PSCSX charges 0.70%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.78% соответственно.

PSCSX

1 день
0.30%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
22.31%
С начала года
22.31%
1 год
38.57%
3 года*
18.98%
5 лет*
5.82%
10 лет*
11.92%

PTY

1 день
0.58%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.66%
1 год
-3.07%
3 года*
5.67%
5 лет*
0.22%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCSX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		22.31%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-0.66%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PSCSX and PTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PSCSX:
PSCSX с VTIPSCSX с IDVOPSCSX с AUERXPSCSX с CSMDXPSCSX с AZBIXPSCSX с BOSOXPSCSX с VSCPX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PSCSX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCSXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.28

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.31

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.20

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-0.37

+12.21

PSCSX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PTY

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCSXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-60.86%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-15.44%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-16.04%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-41.38%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-46.55%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.84%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.62%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

8.29%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PTY

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCSXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.48%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

7.80%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

10.99%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

17.27%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

21.18%

+3.03%

Сравнение комиссий PSCSX и PTY

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PTY

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PTY в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		3.50%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.78%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PSCSX and PTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCSX has higher volatility (6.56%) compared to PTY (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSCSX dropped -58.02% vs PTY's -60.86%.

PSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCSX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор