Сравнение PSCSX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PSCSX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.51% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и PISIX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PSCSX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PSCSX
PISIX
Сравнение PSCSX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.55 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и PISIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и PISIX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и PISIX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -57.47% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -12.81% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -18.93% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -35.44% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -9.44% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.23% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.54% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и PISIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.58% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.37% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.52% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 13.92% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 14.55% | +9.60% |