Сравнение PSCSX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.82% против 2.77% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и PFORX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PSCSX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PSCSX
PFORX
Сравнение PSCSX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.89 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.82 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и PFORX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и PFORX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и PFORX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -13.87% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -3.99% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -13.71% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -13.87% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -3.69% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -1.95% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.87% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и PFORX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 1.93% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 2.53% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 3.38% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 3.46% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 3.08% | +21.07% |