PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCSX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCSX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
-3.82%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.82% против 2.77% соответственно.


PSCSX

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-2.90%
1 год
18.76%
3 года*
11.68%
5 лет*
1.92%
10 лет*
9.82%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PSCSX и PFORX

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PSCSX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCSXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.64

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.89

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.61

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

2.82

+0.88

PSCSX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCSXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.25

-0.88

Корреляция

Корреляция между PSCSX и PFORX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PFORX

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
4.35%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PFORX

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCSXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-13.87%

-44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-3.99%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-13.71%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-13.87%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-3.69%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-1.95%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

0.87%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PFORX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCSXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

1.93%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

2.53%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

3.38%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

3.46%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

3.08%

+21.07%