Сравнение PSCSX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.36% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.38% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.21%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и PFN
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PSCSX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PSCSX
PFN
Сравнение PSCSX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.19 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.33 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 1.01 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.19 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и PFN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и PFN
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.20% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и PFN
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -80.08% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -10.77% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -33.45% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -45.70% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.29% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -11.89% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.81% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и PFN
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.56% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 8.40% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 13.35% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 14.75% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 18.16% | +6.02% |