PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCSX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCSX и PFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
-0.36%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.38% соответственно.


PSCSX

1 день
3.60%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
22.87%
3 года*
13.00%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.21%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Сравнение комиссий PSCSX и PFN

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.


Доходность на риск

PSCSX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCSXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.19

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.33

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.26

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

1.01

+3.89

PSCSX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCSXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.19

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSCSX и PFN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PFN

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PFN в 12.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
4.20%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PFN

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PFN.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCSXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-80.08%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-10.77%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-33.45%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-45.70%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-6.29%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.89%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.81%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PFN

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCSXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.56%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.40%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

13.35%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

14.75%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

18.16%

+6.02%