Сравнение PSCSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.66% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и DFISX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
PSCSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
PSCSX
DFISX
Сравнение PSCSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.66 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.15 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.04 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.97 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.66 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и DFISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и DFISX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и DFISX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -60.66% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -11.96% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -35.06% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -43.00% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -11.77% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -11.69% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.06% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и DFISX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.90% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 10.04% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 15.38% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 15.75% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.11% | +8.04% |