Сравнение PSCQ с SRVR
PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PSCQ is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. PSCQ is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 3 years, PSCQ returned 11.96%/yr vs 3.82%/yr for SRVR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCQ charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PSCQ и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCQ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 6.97%.
PSCQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCQ и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 6.00% | 11.50% | 9.72% | 19.79% | -4.44% | 2.38% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 11.50% |
Correlation
The correlation between PSCQ and SRVR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PSCQ and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCQ vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PSCQ
SRVR
Сравнение PSCQ c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCQ | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.35 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.68 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCQ и SRVR
Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCQ | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -40.99% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -14.98% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -18.34% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -21.67% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -15.28% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 7.61% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCQ и SRVR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) составляет 1.59%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCQ | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.16% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 14.01% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 17.25% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 19.84% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 21.40% | -13.87% |
Сравнение комиссий PSCQ и SRVR
PSCQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCQ и SRVR
PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PSCQ and SRVR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.16%) compared to PSCQ (1.59%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs SRVR's -40.99%.
On 3-year performance, PSCQ leads with 11.96% vs 3.82% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCQ has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSCQ has performed better with a 11.96% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PSCQ.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for PSCQ.
PSCQ is categorized as Options Trading, while SRVR is REIT. Their fees differ too: 0.60% for PSCQ and 0.49% for SRVR.
PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCQ и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор