PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCQ с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCQ с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PSCQ is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. PSCQ is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, PSCQ returned 12.70%/yr vs 17.57%/yr for GCOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCQ и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCQ показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

PSCQ

1 день
0.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.05%
1 год
15.43%
3 года*
12.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCQ и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCQ
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF		5.54%11.50%9.72%19.79%-4.44%2.38%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%5.87%

Correlation

The correlation between PSCQ and GCOW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PSCQ and GCOW has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCQ и GCOW

Секторы
PSCQ
GCOW

Технологии

36.2%
0.9%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
14.6%

Промышленность

8.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.1%

Энергетика

3.5%
24.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Технологии

PSCQ
36.2%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

PSCQ
11.9%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

PSCQ
10.9%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

PSCQ
10.1%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

PSCQ
8.4%
GCOW
14.6%

Промышленность

PSCQ
8.1%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

PSCQ
4.9%
GCOW
17.1%

Энергетика

PSCQ
3.5%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

PSCQ
2.3%
GCOW
4.1%

Недвижимость

PSCQ
1.9%
GCOW

-

Сырьевые материалы

PSCQ
1.8%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с PSCQ:
PSCQ с IVVBPSCQ с IBICPSCQ с JULQPSCQ с QQQYPSCQ с COMTPSCQ с DBOPSCQ с BNO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

PSCQ vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCQ
Ранг доходности на риск PSCQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCQ c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCQGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.56

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.68

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.80

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

15.21

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCQ vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCQ на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCQ и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCQGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.59

+0.65

Просадки

Сравнение просадок PSCQ и GCOW

Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCQGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-37.64%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-4.77%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-12.35%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.67%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.84%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.81%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCQ и GCOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) составляет 0.80%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что PSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCQGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.75%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

7.99%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

10.80%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

13.48%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

16.20%

-8.64%

Сравнение комиссий PSCQ и GCOW

И PSCQ, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCQ и GCOW

PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
PSCQ
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCQ and GCOW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to PSCQ (0.80%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, GCOW leads with 17.57% vs 12.70% for PSCQ. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PSCQ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 17.57% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCQ and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.00% for PSCQ.

PSCQ is categorized as Options Trading, while GCOW is Large Cap Value Equities.

PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCQ и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор