Сравнение PSCQ с AMZP
PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSCQ returned 15.43% vs 22.02% for AMZP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCQ charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности PSCQ и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCQ показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 6.83%.
PSCQ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCQ и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 5.54% | 11.50% | 9.72% | 5.46% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 6.83% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PSCQ and AMZP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between PSCQ and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCQ vs. AMZP — Ранг доходности на риск
PSCQ
AMZP
Сравнение PSCQ c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCQ | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.94 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 2.40 | +14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.76 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PSCQ и AMZP
Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -27.36% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -23.64% | +19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -8.84% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -6.03% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 9.19% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCQ и AMZP
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) составляет 0.80%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что PSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 8.41% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 22.22% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 29.15% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 26.84% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 26.84% | -19.28% |
Сравнение комиссий PSCQ и AMZP
PSCQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCQ и AMZP
PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCQ and AMZP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.41%) compared to PSCQ (0.80%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.02% vs 15.43% for PSCQ. On fees, PSCQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCQ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.02% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.24%, compared with 0.00% for PSCQ.
They also come from different issuers: Pacer and Kurv. Their fees differ too: 0.60% for PSCQ and 0.99% for AMZP.
PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCQ и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор