PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCNX с VRTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCNX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		4.45%12.07%8.04%14.14%-17.98%32.82%27.62%30.69%-16.22%15.97%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.11%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.90% соответственно.

PSCNX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
24.42%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.10%
10 лет*
12.39%

VRTGX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.94%
1 год
22.15%
3 года*
12.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с KSCOXPSCNX с CMCIXPSCNX с CTSIXPSCNX с DMCRXPSCNX с EMCAXPSCNX с FECGX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOO

Сравнение комиссий PSCNX и VRTGX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PSCNX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.57

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSCNX и VRTGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и VRTGX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		7.17%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и VRTGX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCNXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-41.97%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.80%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-40.48%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

-41.97%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-10.54%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-10.53%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.41%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и VRTGX

Текущая волатильность для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) составляет 7.93%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCNXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.68%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

16.60%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

25.38%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.52%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

24.44%

+1.44%