Сравнение PSCM с EART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART).
PSCM и EART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и EART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -1.79% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 7.49% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 7.49%.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
EART
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 108.62%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и EART
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EART в 0.59%.
Доходность на риск
PSCM vs. EART — Ранг доходности на риск
PSCM
EART
Сравнение PSCM c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.76 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.00 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.78 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 14.28 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.76 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и EART составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и EART
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности EART в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и EART
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и EART.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -53.68% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -26.03% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -18.58% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -29.89% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 6.89% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и EART
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 17.00% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 32.26% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 39.95% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 33.89% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 33.89% | -6.99% |