Сравнение PSCM с EART
PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCM returned 12.64%/yr vs 12.73%/yr for EART. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for EART.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и EART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у EART с доходностью -4.89%.
PSCM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.90%
EART
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.88%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCM и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 16.72% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -3.17% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | -4.89% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -17.92% |
Correlation
The correlation between PSCM and EART is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between PSCM and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCM vs. EART — Ранг доходности на риск
PSCM
EART
Сравнение PSCM c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCM | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.82 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 4.74 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCM и EART
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, примерно равная максимальной просадке EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и EART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCM | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -53.68% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -27.96% | +13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -35.90% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -27.96% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -28.90% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 10.74% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и EART
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 5.60%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCM | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 9.53% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 32.94% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 39.92% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 34.26% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 34.26% | -7.46% |
Сравнение комиссий PSCM и EART
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EART в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и EART
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности EART в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.71% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.03% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
PSCM and EART have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (9.53%) compared to PSCM (5.60%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs EART's -53.68%.
On 3-year performance, EART leads with 12.73% vs 12.64% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 12.73% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
PSCM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.71% for EART.
PSCM is categorized as Materials, while EART is Rare Earth & Strategic Metals. PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.59% for EART.
PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCM и EART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор