Сравнение EART с XLB
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 18.36%/yr vs 10.10%/yr for XLB. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EART charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности EART и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 17.03%.
EART
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -8.79%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 61.76%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.84%
XLB
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $503.32K | $613.02K | $587.78K | |
| $655.71M | $571.93M | $599.42M |
Сравнение доходности по годам EART и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 6.54% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -17.92% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 17.03% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -4.64% |
Correlation
The correlation between EART and XLB is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between EART and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. XLB — Ранг доходности на риск
EART
XLB
Сравнение EART c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.71 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.09 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и XLB
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -59.83% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -12.38% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -23.17% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -1.02% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -10.79% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.16% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и XLB
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 6.03% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 14.08% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 17.75% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 19.12% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 20.69% | +13.62% |
Сравнение комиссий EART и XLB
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и XLB
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLB в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.63% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.61% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
EART and XLB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (11.35%) compared to XLB (6.03%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs XLB's -59.83%.
On 3-year performance, EART leads with 18.36% vs 10.10% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 18.36% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
XLB has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.63% for EART.
EART is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while XLB is Materials. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.13% for XLB.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EART и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор