PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с VAW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 19.97%/yr vs 11.22%/yr for VAW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности EART и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 11.07%.

EART

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.04%
1 год
90.35%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

VAW

1 день
-1.83%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.68%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и VAW

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		8.19%98.48%-7.19%-19.75%-17.92%
VAW
Vanguard Materials ETF		11.07%12.30%0.48%13.67%-4.12%

Correlation

The correlation between EART and VAW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.64

The correlation between EART and VAW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с COPXEART с IYMEART с XLBEART с RINGEART с BOTZ
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

EART vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EARTVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.13

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.65

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.55

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

4.90

+5.19

EART vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EART и VAW

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-62.17%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-13.42%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-23.21%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-5.58%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.98%

-9.62%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.23%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и VAW

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

6.78%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

14.86%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

18.50%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

19.72%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

21.23%

+13.03%

Сравнение комиссий EART и VAW

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VAW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и VAW

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VAW в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.39%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

EART and VAW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (13.28%) compared to VAW (6.78%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs VAW's -62.17%.

On 3-year performance, EART leads with 19.97% vs 11.22% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 19.97% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

VAW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.60% for EART.

EART is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while VAW is Materials. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.09% for VAW.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор