Сравнение EART с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Vanguard Materials ETF (VAW).
EART и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EART и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EART и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.74% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EART показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%.
EART
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 106.62%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EART и VAW
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
EART vs. VAW — Ранг доходности на риск
EART
VAW
Сравнение EART c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EART | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 1.06 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.59 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.60 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 5.48 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EART | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.06 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EART и VAW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и VAW
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок EART и VAW
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EART | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -62.17% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -14.33% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.63% | -6.10% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -9.67% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.17% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и VAW
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EART | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 6.71% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 13.38% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.62% | 21.41% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 19.57% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 21.14% | +12.74% |