PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PSCJ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий PSCJ и FMAR

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.87

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

11.91

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.99

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSCJ и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и FMAR

Ни PSCJ, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и FMAR

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-14.36%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.31%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.21%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.30%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и FMAR

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 3.01% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.79%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.05%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

10.49%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

10.47%

-1.63%