Сравнение PSCJ с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PSCJ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCJ и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.15% | 12.89% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
PSCJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCJ и DMAX
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PSCJ vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PSCJ
DMAX
Сравнение PSCJ c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.38 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.94 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 19.00 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.70 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PSCJ и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и DMAX
PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и DMAX
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -3.37% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -2.00% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.86% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.42% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.41% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и DMAX
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.99% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 1.82% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 3.45% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 3.56% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 3.56% | +5.28% |