Сравнение PSCH с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
PSCH и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCH и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -6.72% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.74% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.74%.
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
SPAQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и SPAQ
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
PSCH vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
PSCH
SPAQ
Сравнение PSCH c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.67 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.98 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.04 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.90 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и SPAQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и SPAQ
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPAQ в 16.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.57% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и SPAQ
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -5.30% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -5.30% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.04% | -1.30% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -0.53% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 1.42% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и SPAQ
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 1.85% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 6.24% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 8.61% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 7.04% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 7.04% | +16.60% |