PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с IBRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCH returned 4.19%/yr vs 14.72%/yr for IBRN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 14.14%.

PSCH

1 день
1.22%
1 месяц
10.05%
С начала года
11.73%
6 месяцев
7.03%
1 год
24.00%
3 года*
4.19%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
8.18%

IBRN

1 день
0.60%
1 месяц
6.49%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.25%
1 год
71.08%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		11.73%-0.49%3.77%-2.71%-12.23%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		14.14%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between PSCH and IBRN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between PSCH and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCH и IBRN

Секторы
PSCH
IBRN

Здравоохранение

97.5%
100.0%

Технологии

1.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.5%
IBRN
100.0%

Технологии

PSCH
1.5%
IBRN

-

Финансовые услуги

PSCH
0.9%
IBRN

-

Промышленность

PSCH
0.7%
IBRN

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

IBRN

-

Энергетика

PSCH

-

IBRN

-

Недвижимость

PSCH

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с VOO
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

PSCH vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCHIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.80

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.71

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

8.12

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

22.92

-18.19

PSCH vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCH и IBRN

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-35.38%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-8.80%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-35.38%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.82%

0.00%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-9.75%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.11%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и IBRN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.90%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.17%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

19.20%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

25.50%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

25.36%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

25.36%

-1.73%

Сравнение комиссий PSCH и IBRN

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и IBRN

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBRN в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.87%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and IBRN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.17%) compared to PSCH (4.90%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 14.72% vs 4.19% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 14.72% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.

IBRN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор