PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCF с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PSCF is passively managed, while XLFI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

PSCF

1 день
1.95%
1 месяц
6.90%
6 месяцев
14.91%
С начала года
19.69%
1 год
25.74%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.79%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и XLFI

2026 (YTD)2025
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		19.69%4.87%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between PSCF and XLFI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов PSCF и XLFI

Секторы
PSCF
XLFI

Финансовые услуги

67.3%
99.9%

Недвижимость

28.8%

-

Технологии

3.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
67.3%
XLFI
99.9%

Недвижимость

PSCF
28.8%
XLFI

-

Технологии

PSCF
3.5%
XLFI

-

Промышленность

PSCF
0.4%
XLFI

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

XLFI

-

Энергетика

PSCF

-

XLFI

-

Здравоохранение

PSCF

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

PSCF

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с BALI
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

PSCF vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

—

—

PSCF vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCF и XLFI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-11.89%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.13%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.96%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

11.96%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

11.96%

+12.78%

Сравнение комиссий PSCF и XLFI

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и XLFI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.10%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and XLFI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.10% for PSCF.

PSCF is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор