Сравнение PSCF с TRUF
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSCF
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 19.69%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.79%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCF и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 19.67% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between PSCF and TRUF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. TRUF — Ранг доходности на риск
PSCF
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCF c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCF | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCF и TRUF
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -3.24% | -42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -1.07% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.66% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.66% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 13.66% | +11.08% |
Сравнение комиссий PSCF и TRUF
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и TRUF
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and TRUF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.
PSCF has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор