Сравнение PSCE с BILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).
PSCE и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCE и BILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 1.39% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.56%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и BILD
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Доходность на риск
PSCE vs. BILD — Ранг доходности на риск
PSCE
BILD
Сравнение PSCE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.10 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.74 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.30 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 14.23 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.10 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.03 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и BILD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и BILD
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BILD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и BILD
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и BILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -14.78% | -81.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -8.09% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -2.98% | -72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -3.75% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.88% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и BILD
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.66% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 7.35% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 12.66% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 13.12% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 13.12% | +30.32% |