Сравнение PSCD с DVXY
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC while DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for DVXY.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и DVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у DVXY с доходностью -9.39%.
PSCD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 9.80%
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCD и DVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 4.61% | -2.01% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
Correlation
The correlation between PSCD and DVXY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCD vs. DVXY — Ранг доходности на риск
PSCD
DVXY
Сравнение PSCD c DVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | DVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.35 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и DVXY
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки DVXY в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и DVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCD | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -23.09% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -15.71% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -7.85% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и DVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCD | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 26.92% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 26.92% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 26.92% | +2.13% |
Сравнение комиссий PSCD и DVXY
PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVXY в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и DVXY
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как DVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.91% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
PSCD and DVXY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for DVXY.
PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.89% for DVXY.
Подберите оптимальное распределение для PSCD и DVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор