- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLY Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXY
WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) снизился на 12.7% с начала года. Текущая цена акции DVXY — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DVXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.86%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DVXY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мая 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -5.92% | -10.49% | 8.30% | 2.65% | -8.21% | -12.70% | ||||||
| 2025 | -4.47% | 5.92% | 5.28% | -1.66% | -2.76% | -0.55% | 1.31% |
Метрики бенчмарка
WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -32.00%, beta of 1.63, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF participated in 230.18% of S&P 500 Index downside but only 52.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -32.00% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.63 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -32.00%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 52.77%
- Участие в снижении
- 230.18%
Комиссия
Комиссия DVXY составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 23.09%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF составляет 18.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.09%март 2026 г. | 2mo 16d | — | 5mo 12dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -12.44%нояб. 2025 г. | 2mo 4d | 1mo 20d | 3mo 24dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.71%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.54%сент. 2025 г. | 4d | 2d | 6dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.54%авг. 2025 г. | 7d | 1d | 8dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| DVXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -56.78% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -3.21% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.71% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXY
Добавьте WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXY