PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и PREF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%9.69%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий PSC и PREF

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

PSC vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.22

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.56

-2.75

PSC vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSC и PREF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и PREF

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PREF в 5.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и PREF

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-22.99%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-2.88%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-16.99%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.96%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.73%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.66%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и PREF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.73%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

2.49%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

3.44%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

4.84%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

6.35%

+17.05%