Сравнение PSC с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
PSC и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 9.69% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и PREF
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
PSC vs. PREF — Ранг доходности на риск
PSC
PREF
Сравнение PSC c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.22 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.56 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSC и PREF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и PREF
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и PREF
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -22.99% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -2.88% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -16.99% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -1.96% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.73% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.66% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и PREF
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.73% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 2.49% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 3.44% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 4.84% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 6.35% | +17.05% |