Сравнение PSC с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
PSC и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 31.46% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSC показывает доходность -0.70%, а PQDI немного выше – -0.68%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и PQDI
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
PSC vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PSC
PQDI
Сравнение PSC c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.75 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.93 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.63 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PSC и PQDI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и PQDI
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PQDI в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и PQDI
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -17.41% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -3.31% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -17.41% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -2.46% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.59% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.74% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и PQDI
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.87% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 2.49% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 3.22% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 4.64% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 4.57% | +18.83% |