PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и PQDI


2026 (YTD)202520242023202220212020
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%31.46%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSC показывает доходность -0.70%, а PQDI немного выше – -0.68%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Сравнение комиссий PSC и PQDI

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.


Доходность на риск

PSC vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.03

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.75

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.93

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.63

-2.82

PSC vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.03

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.98

-0.54

Корреляция

Корреляция между PSC и PQDI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и PQDI

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PQDI в 5.16%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и PQDI

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PQDI.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-17.41%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-3.31%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-17.41%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.46%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.59%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.74%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и PQDI

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.87%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

2.49%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

3.22%

+19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

4.64%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

4.57%

+18.83%