Сравнение PSBMX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.51% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и VSCPX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
PSBMX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
PSBMX
VSCPX
Сравнение PSBMX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.96 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и VSCPX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и VSCPX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -41.81% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.29% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -28.13% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -41.81% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.11% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.55% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.32% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и VSCPX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.81% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.60% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 21.79% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.74% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.55% | +0.78% |