Сравнение PSBMX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PSBMX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 3.62% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и POSIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PSBMX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
POSIX
Сравнение PSBMX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.47 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.73 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.66 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.54 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.47 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и POSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и POSIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и POSIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -68.45% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.67% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -34.15% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -41.70% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -11.02% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -14.02% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.77% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и POSIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.82% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 8.34% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 14.27% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.24% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.96% | +5.37% |