Сравнение PSBMX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 5.73% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.03% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
FSOPX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и FSOPX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
PSBMX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
PSBMX
FSOPX
Сравнение PSBMX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.18 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.54 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и FSOPX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FSOPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.17% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и FSOPX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -61.75% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.99% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -30.06% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -39.15% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.35% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.45% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.26% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и FSOPX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 8.19% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.94% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.58% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 22.48% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.69% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.93% | +0.40% |