Сравнение PSBMX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Auer Growth Fund (AUERX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.73% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и AUERX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
PSBMX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
PSBMX
AUERX
Сравнение PSBMX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.07 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.70 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.91 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 13.68 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.07 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и AUERX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и AUERX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -67.23% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.70% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -34.80% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -51.89% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.91% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -25.10% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.92% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и AUERX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.82% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.69% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 19.73% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.95% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.37% | -2.04% |