Сравнение PSAIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -1.80% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PSAIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 3.37% против 3.91% соответственно.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.37%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и PRSNX
И PSAIX, и PRSNX имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
PSAIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PSAIX
PRSNX
Сравнение PSAIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 4.11 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.84 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 14.13 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и PRSNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и PRSNX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и PRSNX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -19.70% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.19% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -19.70% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | -19.70% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.88% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.42% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и PRSNX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.15% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.10% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.43% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.27% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.11% | -0.51% |