Сравнение PSAIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -2.18% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PSAIX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.01% соответственно.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 3.32%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и DFSHX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PSAIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PSAIX
DFSHX
Сравнение PSAIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.11 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 4.62 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.98 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.89 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 14.69 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.11 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и DFSHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и DFSHX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.94% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и DFSHX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -9.58% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.28% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -9.58% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | -9.58% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.18% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.32% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.25% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и DFSHX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.67% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 0.94% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.17% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.34% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.66% | +0.94% |