PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSAIX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSAIX с DFSHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSAIX (PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund) and DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PSAIX returned 3.53%/yr vs 2.14%/yr for DFSHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSAIX charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for DFSHX.

Доходность

Сравнение доходности PSAIX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSAIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PSAIX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.14% соответственно.

PSAIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.11%
3 года*
6.06%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.53%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSAIX и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		0.51%8.87%3.21%7.91%-11.07%1.11%7.76%8.94%-0.60%7.86%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.62%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Correlation

The correlation between PSAIX and DFSHX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.56

The correlation between PSAIX and DFSHX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PSAIX:
PSAIX с ZMMK.TOPSAIX с PTTRXPSAIX с FBIIXPSAIX с PYGSXPSAIX с DGFFXPSAIX с PISIXPSAIX с UDBPX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с TGGBXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIX

Доходность на риск

PSAIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSAIX
Ранг доходности на риск PSAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSAIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSAIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSAIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSAIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAIXDFSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.90

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
4.58

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.81

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.44

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

14.63

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSAIX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSAIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSAIX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAIXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.90

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PSAIX и DFSHX

Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и DFSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAIXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-9.58%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.28%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

-4.18%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-9.58%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.35%

-9.58%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.11%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.29%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.30%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSAIX и DFSHX

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAIXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.70%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

1.36%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

1.52%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

3.37%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

2.65%

+1.01%

Сравнение комиссий PSAIX и DFSHX

PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSAIX и DFSHX

Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFSHX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.19%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		4.28%4.22%3.66%3.14%4.10%4.61%2.20%2.79%2.43%1.83%2.03%2.52%

Часто задаваемые вопросы

PSAIX and DFSHX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSAIX has higher volatility (1.70%) compared to DFSHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSAIX dropped -15.35% vs DFSHX's -9.58%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSAIX и DFSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор