PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSAIX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSAIX с FBIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSAIX (PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, PSAIX returned 1.93%/yr vs 0.80%/yr for FBIIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSAIX charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности PSAIX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSAIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 0.83%.

PSAIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.11%
3 года*
6.06%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.53%

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSAIX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		0.51%8.87%3.21%7.91%-11.07%1.11%7.76%1.05%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Correlation

The correlation between PSAIX and FBIIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.65

The correlation between PSAIX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PSAIX:
PSAIX с ZMMK.TOPSAIX с PTTRXPSAIX с DFSHXPSAIX с PYGSXPSAIX с DGFFXPSAIX с PISIXPSAIX с UDBPX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX

Доходность на риск

PSAIX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSAIX
Ранг доходности на риск PSAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSAIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSAIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSAIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSAIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAIXFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.74

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.08

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

2.24

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSAIX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSAIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSAIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAIXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.74

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.23

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PSAIX и FBIIX

Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAIXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-13.79%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.78%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

-2.78%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-13.74%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.11%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.12%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.99%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSAIX и FBIIX

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAIXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.33%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

2.65%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

2.99%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

3.59%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

3.42%

+0.24%

Сравнение комиссий PSAIX и FBIIX

PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSAIX и FBIIX

Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FBIIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		4.28%4.22%3.66%3.14%4.10%4.61%2.20%2.79%2.43%1.83%2.03%2.52%

Часто задаваемые вопросы

PSAIX and FBIIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSAIX has higher volatility (1.70%) compared to FBIIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PSAIX dropped -15.35% vs FBIIX's -13.79%.

PSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSAIX и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор