Сравнение PSAIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -1.80% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PSAIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.37% против 2.80% соответственно.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.37%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и PFORX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PSAIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PSAIX
PFORX
Сравнение PSAIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.61 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.66 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 2.97 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и PFORX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и PFORX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и PFORX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -13.87% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.99% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -13.71% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | -13.87% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.39% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.95% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.89% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и PFORX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.99% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.55% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.39% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.47% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.08% | +0.52% |