PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSAIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSAIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSAIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSAIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		-1.80%8.87%3.21%7.91%-11.07%1.11%7.76%8.94%-0.60%7.86%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSAIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSAIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.37% против 8.38% соответственно.

PSAIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.19%
1 год
4.56%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.72%
10 лет*
3.37%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSAIX:
PSAIX с ZMMK.TOPSAIX с PYGSXPSAIX с PISIXPSAIX с DFSHXPSAIX с FBIIXPSAIX с PTTRXPSAIX с DGFFX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PSAIX и PFN

PSAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

Доходность на риск

PSAIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSAIX
Ранг доходности на риск PSAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSAIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.19

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.33

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.26

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

1.01

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSAIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSAIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSAIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.28

+0.55

Корреляция

Корреляция между PSAIX и PFN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSAIX и PFN

Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		3.92%4.22%3.66%3.14%4.10%4.61%2.20%2.79%2.43%1.83%2.03%2.52%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PSAIX и PFN

Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSAIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-80.08%

+64.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.77%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-33.45%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.35%

-45.70%

+30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.29%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-11.89%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.81%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSAIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) составляет 2.39%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSAIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

6.56%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.40%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

13.35%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

14.75%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

18.16%

-14.56%