Сравнение PSAIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -1.80% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PSAIX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.75% соответственно.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.37%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и DFGFX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PSAIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PSAIX
DFGFX
Сравнение PSAIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.64 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.55 | -1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.87 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 5.76 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.19 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.27 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и DFGFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и DFGFX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и DFGFX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -4.00% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.41% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -4.00% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | -4.00% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.23% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.46% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и DFGFX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.22% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.45% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.56% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.81% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.36% | +2.24% |