Сравнение PRZZX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PRZZX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.52% соответственно.
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и LTFIX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRZZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PRZZX
LTFIX
Сравнение PRZZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.60 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и LTFIX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и LTFIX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -52.73% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -11.48% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -26.80% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -33.50% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.06% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.70% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.40% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и LTFIX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) составляет 4.14%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.91% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 9.34% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 15.96% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 15.42% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 15.80% | -4.52% |