Сравнение PRZO с FNGS
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past year, PRZO returned -29.58% vs 20.12% for FNGS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 7.91%.
PRZO
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -51.17%
- 1 год
- -29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -17.91% | -59.85% | 185.59% | -80.26% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 7.91% | 18.64% | 51.99% | 11.69% |
Correlation
The correlation between PRZO and FNGS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. FNGS — Ранг доходности на риск
PRZO
FNGS
Сравнение PRZO c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZO | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.88 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.54 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZO | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.95 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.01 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRZO и FNGS
Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -48.98% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -22.93% | -53.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -8.68% | -72.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -10.86% | -59.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.24% | 7.95% | +33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и FNGS
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.87% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.87% | 8.20% | +42.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.00% | 16.66% | +74.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.13% | 21.23% | +96.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.82% | 30.04% | +144.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.82% | 31.18% | +143.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и FNGS
Ни PRZO, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRZO and FNGS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.87%) compared to FNGS (8.20%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор