Сравнение PRXCX с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PRXCX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.52% соответственно.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и VCLAX
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Доходность на риск
PRXCX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
PRXCX
VCLAX
Сравнение PRXCX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.98 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и VCLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и VCLAX
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и VCLAX
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -15.72% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -5.34% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -15.72% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -15.72% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.83% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.19% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.76% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и VCLAX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеют волатильность 1.30% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.98% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 5.44% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.52% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.54% | -0.41% |