PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с FINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		-3.31%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRWCX показывает доходность -3.22%, а FINFX немного ниже – -3.31%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.48% соответственно.

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

FINFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
23.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VTIFINFX с VOOFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHXFINFX с USNQX

Сравнение комиссий PRWCX и FINFX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Доходность на риск

PRWCX vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXFINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.01

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.15

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.46

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между PRWCX и FINFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и FINFX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности FINFX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		9.05%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и FINFX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и FINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWCXFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-46.54%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-11.36%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-24.95%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-33.91%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-8.00%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.04%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.58%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и FINFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWCXFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.04%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.05%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.15%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.72%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.67%

-4.69%