PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с TSPA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-3.48%16.97%26.41%29.82%-18.80%13.74%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.44%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность -3.48%, а TSPA немного выше – -3.44%.

PRCOX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
23.44%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.79%

TSPA

1 день
0.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-1.15%
1 год
22.94%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMOTSPA с ^GSPC

Сравнение комиссий PRCOX и TSPA

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

PRCOX vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.48

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.73

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRCOX и TSPA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и TSPA

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.78%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и TSPA

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-24.72%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.24%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.56%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.66%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.64%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и TSPA

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 5.58% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.62%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.89%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.10%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.14%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.14%

+1.18%