PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с TSPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 3 years, PRCOX returned 22.91%/yr vs 23.24%/yr for TSPA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность 11.33%, а TSPA немного выше – 11.85%.

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%13.74%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between PRCOX and TSPA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between PRCOX and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHGTSPA с CGUS

Доходность на риск

PRCOX vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.17

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.08

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.32

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и TSPA

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-24.72%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.24%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-19.04%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.49%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и TSPA

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.44%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.25%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.99%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.99%

+1.36%

Сравнение комиссий PRCOX и TSPA

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и TSPA

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRCOX and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRCOX has higher volatility (3.13%) compared to TSPA (2.92%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs TSPA's -24.72%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор