PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с PRASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с PRASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both mutual funds - PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.43%/yr vs 10.08%/yr for PRASX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и PRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PRASX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 17.43% против 10.08% соответственно.

PRWAX

1 день
0.18%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.46%
10 лет*
17.43%

PRASX

1 день
1.54%
1 месяц
13.16%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.83%
1 год
57.91%
3 года*
20.60%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и PRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		1.11%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		31.43%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%

Correlation

The correlation between PRWAX and PRASX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.46

The correlation between PRWAX and PRASX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

T. Rowe Price New Asia Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX
Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с VPLPRASX с MGSEXPRASX с DFRSX

Доходность на риск

PRWAX vs. PRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c PRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXPRASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.01

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.80

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.03

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

15.67

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. PRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PRASX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и PRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXPRASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.01

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и PRASX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и PRASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXPRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-70.53%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.39%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.34%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-41.93%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-45.07%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-18.53%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.69%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и PRASX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 3.52%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXPRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

8.24%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

16.39%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

19.26%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.05%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.30%

+0.42%

Сравнение комиссий PRWAX и PRASX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и PRASX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности PRASX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.47%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.26%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

PRWAX and PRASX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRASX has higher volatility (8.24%) compared to PRWAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs PRASX's -70.53%.

PRASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и PRASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор