PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с DNVYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.83%/yr vs 15.12%/yr for DNVYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 17.83% против 15.12% соответственно.

PRWAX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-1.17%
1 год
12.35%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.33%
10 лет*
17.83%

DNVYX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.36%
1 год
29.89%
3 года*
28.40%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.15%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.33%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between PRWAX and DNVYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1996 г.

0.85

The correlation between PRWAX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BPTRXDNVYX с BBLIXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

PRWAX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRWAXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.45

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.32

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.88

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

14.88

-11.52

PRWAX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и DNVYX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-58.41%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-7.97%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-21.44%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-31.09%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-36.97%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.69%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.43%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.07%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и DNVYX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.66%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.11%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.64%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.92%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

21.14%

-2.36%

Сравнение комиссий PRWAX и DNVYX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и DNVYX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности DNVYX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.11%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.34%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

PRWAX and DNVYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWAX has higher volatility (5.37%) compared to DNVYX (3.66%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор